FIM gör artificiell intelligens och maskininlärning tillgänglig för investerarna i Norden

2017-11-16

FIM Kapitalförvaltning lanserar Nordens första fond som baserar sig på artificiell intelligens tillsammans med kapitalförvaltaren Acatis. Då erfarna investeringsproffs går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin karriär, kan en självlärande maskin gå igenom alla världens årsberättelser på bara några dagar.

FIM ger nordiska investerare tillgång till en fond som placerar globalt i aktier med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning. FIM Artificiell Intelligens eftersträvar en årlig avkastning som med tre procentenheter överstiger MSCI World-indexet som mäter den globala aktieutvecklingen.

”Det är naturligt och förnuftigt att använda artificiell intelligens inom placering och jag tror att detta fortfarande ligger i sin linda i investeringsvärlden”, säger Johan Wahlman, VD för FIM Kapitalförvaltning AB.

Teknologin som fonden använder sig av har utvecklats av Acatis tillsammans med teknologiföretaget Nnaisense. Acatis verksamhet bygger på långsiktig och aktiv placering, där man strävar efter att hitta undervärderade börsbolag. Enligt Wahlman var det därför naturligt att inleda samarbete med just Acatis.

Fondens artificiella intelligensteknologi baserar sig på djupinlärning, som är ett delområde inom maskininlärning. I praktiken är det frågan om ett neuronnät som lär sig självständigt och som utvecklar sig konstant till en bättre beslutsfattare. Neuronnätet härmar på sätt och vis människans sätt att lära sig.

Modellen går igenom en företagsdatabas, där det finns fundamentala uppgifter, såsom balansräkningar och bokslut, om över 4 000 bolag med ett marknadsvärde på över en miljard euro. Uppgifterna sträcker sig över cirka 20 år och databasen innehåller över 700 variabler.

Resultatet av processen är en portfölj med 50 aktier vars sammansättning har riskoptimerats. Den artificiella intelligensen handlar inte med aktier på daglig basis och agerar inte självständigt, utan själva handeln utförs av en portföljförvaltare.

”Då en erfaren analytiker går igenom tiotusentals årsberättelser under hela sin karriär, kan maskinen gå igenom företagens alla befintliga årsberättelser på några dagar och samtidigt ge en placeringssyn om alla företag den analyserat”, jämför Wahlman.

”Den teknologi vi använder möjliggör dynamisk inlärning. Ju mer uppgifter teknologin har hunnit gå igenom, desto bättre förutsättningar har den för att bygga upp fungerande modeller. Detta skiljer fonden från en typisk fond som följer en kvantitativ placeringsstrategi och som inte lär sig någonting.”

Fonden FIM Artificiell Intelligens har byggts upp särskilt med tanke på de nordiska placerarnas etiska värderingar och kvalitetskrav. I de aktieval som den artificiella intelligensen gör säkerställs bland annat kraven i anslutning till miljö, samhälle och god förvaltningssed.

 

Mer information
Johan Wahlman, VD, FIM Kapitalförvaltning AB, tfn 076 623 2418, johan.wahlman@fim.se
Eelis Hein, placeringsdirektör, FIM, tfn + 358 40 592 9001, eelis.hein@fim.com 

Fakta om FIM Artificiell Intelligens 

    • Fonden investerar i aktier globalt.
    • Fonden eftersträvar en överavkastning på 3 procentenheter i förhållande till MSCI World-indexet.
    • Minimiteckningen i andelsserien riktade till institutionella placerare är 500 000 euro. Seriens årliga förvaltningsavgift är 0,85 %. Utöver den fasta förvaltningsavgiften uppbärs en prestationsbaserad avgift på 25 % för avkastning som överskrider jämförelseindexet med över 3 procentenheter. I serien tas inga köp- och säljavgifter.
    • I andelsserien riktad till privata placerare är den årliga förvaltningsavgiften 1,5 %. Utöver den fasta förvaltningsavgiften uppbärs en prestationsbaserad avgift på 25 % för avkastning som överskrider jämförelseindexet MSCI World med över 3 procentenheter. I serien tas inga köp- och säljavgifter.